Les troupes françaises sont entrées à Madrid en mars 1808, officiellement en route vers le Portugal. Quand la famille royale part pour Bayonne, la ville comprend qu'on l'a dépossédée. Le 2 mai, la foule attaque les convois qui emmènent les derniers infants ; l'insurrection gagne la Puerta del Sol, où charge la cavalerie mamelouke de la Garde.
La répression dure la nuit entière. Des centaines de Madrilènes sont fusillés à la Moncloa et sur la montagne du Prince-Pie, sur ordre d'une commission militaire présidée par Murat. Goya peindra ces deux journées en 1814, dans le diptyque du Dos de mayo et du Tres de mayo : la charge et le peloton, la fureur et la mise à mort administrative.
Joseph Bonaparte entre en juillet, doit fuir trois semaines plus tard après la capitulation de Dupont à Bailén, et ne revient qu'en décembre, quand Napoléon reprend la ville en personne. Les décrets de Chamartín abolissent l'Inquisition, les droits féodaux et les deux tiers des couvents : des réformes réelles, imposées par une armée d'occupation, et donc rejetées avec elle.
Le roi Joseph, que les Madrilènes surnomment Pepe Botella sans qu'il boive particulièrement, gouverne une capitale hostile et perce des places — la plaza de Oriente, la plaza de Santa Ana — qui lui vaudront aussi le sobriquet de roi des places. Il quitte Madrid définitivement après Vitoria, en juin 1813. La guerre d'Espagne aura coûté à l'Empire plus d'hommes que la campagne de Russie.
